Сравнение KMB с DPZ
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 0.95% против 11.08% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам KMB и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between KMB and DPZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
DPZ:
$10.95B
KMB:
$5.93
DPZ:
$17.33
KMB:
17.26
DPZ:
18.69
KMB:
2.98
DPZ:
2.67
KMB:
2.06
DPZ:
2.22
KMB:
$16.54B
DPZ:
$4.98B
KMB:
$5.93B
DPZ:
$1.99B
KMB:
$3.07B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. DPZ — Ранг доходности на риск
KMB
DPZ
Сравнение KMB c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.73 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.49 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и DPZ
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -86.66% | +49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -36.93% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -41.75% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -47.81% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -47.81% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -39.05% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -16.46% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 18.18% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и DPZ
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.35% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 20.93% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 26.06% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 29.70% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 29.96% | -8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и DPZ
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и DPZ
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and DPZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs DPZ's -86.66%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор