Сравнение TGT с CLX
TGT (Target Corporation) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TGT returned 10.59%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 10.59% против -0.20% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам TGT и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between TGT and CLX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.26 |
The correlation between TGT and CLX shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGT:
$61.64B
CLX:
$11.79B
TGT:
$7.93
CLX:
$6.17
TGT:
17.05
CLX:
15.70
TGT:
0.58
CLX:
1.76
TGT:
$105.47B
CLX:
$6.76B
TGT:
$27.05B
CLX:
$2.96B
TGT:
$8.20B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. CLX — Ранг доходности на риск
TGT
CLX
Сравнение TGT c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.65 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.33 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и CLX
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -56.34% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -31.52% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -46.11% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -46.11% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -56.34% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -50.92% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -13.43% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 15.49% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и CLX
Текущая волатильность для Target Corporation (TGT) составляет 8.91%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что TGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.45% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 23.46% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 28.17% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 26.09% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 24.51% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и CLX
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и CLX
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and CLX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs CLX's -56.34%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор