PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с BRK-B

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.03%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.03% против 13.48% соответственно.

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%

BRK-B

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.30%
1 год
0.27%
3 года*
13.86%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.56%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between COST and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.28

The correlation between COST and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

COST:

36.26

BRK-B:

14.72

Коэффициент PEG

COST:

2.83

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

COST:

1.09

BRK-B:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KOCOST с MA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

COST vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.02

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.12

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.03

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.06

-0.61

COST vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и BRK-B

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-53.86%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-9.42%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-14.95%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-26.58%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-29.57%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-8.33%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.07%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

4.58%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и BRK-B

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.55%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

10.49%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.38%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

17.10%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

19.39%

+2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и BRK-B

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
70.53B
93.68B
(COST) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-25.1%
28.8%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

COST and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.17%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор