PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST (Costco Wholesale Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 20.93%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.93% против 12.90% соответственно.

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between COST and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.28

The correlation between COST and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COST:

$419.34B

BRK-B:

$1.06T

EPS

COST:

$26.51

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

COST:

35.67

BRK-B:

14.67

Коэффициент PEG

COST:

2.79

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

COST:

1.07

BRK-B:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KOCOST с MA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

COST vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.32

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.54

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.49

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

1.04

-1.04

COST vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и BRK-B

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-53.86%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-9.42%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-14.95%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-26.58%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-29.57%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-8.65%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.06%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

4.48%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и BRK-B

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.46%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

11.07%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

14.54%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

17.12%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

19.40%

+2.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и BRK-B

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
70.53B
93.68B
(COST) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-25.1%
28.8%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

COST and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.57%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор