Сравнение COST с BRK-B
COST (Costco Wholesale Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 20.63%/yr vs 12.84%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.63% против 12.84% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- -3.35%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 20.63%
BRK-B
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам COST и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 6.58% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.84% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between COST and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between COST and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$406.47B
BRK-B:
$1.05T
COST:
$26.51
BRK-B:
$33.62
COST:
34.58
BRK-B:
14.53
COST:
2.70
BRK-B:
0.56
COST:
1.04
BRK-B:
2.81
COST:
$293.59B
BRK-B:
$375.39B
COST:
$11.12B
BRK-B:
$94.36B
COST:
$12.48B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
COST
BRK-B
Сравнение COST c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.87 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и BRK-B
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -53.86% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -9.42% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -14.95% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -26.58% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -29.57% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.25% | -9.53% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.06% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 4.47% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и BRK-B
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.54% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 11.04% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 14.57% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 17.12% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 19.40% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и BRK-B
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и BRK-B
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.74%) compared to BRK-B (4.54%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор