PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPS с BYND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPS с BYND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPS (United Parcel Service, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, UPS returned -7.78%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPS и BYND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Parcel Service, Inc. (UPS) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.

UPS

1 день
-0.51%
1 месяц
11.11%
С начала года
12.37%
6 месяцев
10.44%
1 год
15.53%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
4.31%

BYND

1 день
-3.20%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-16.91%
6 месяцев
-37.50%
1 год
-78.44%
3 года*
-63.44%
5 лет*
-65.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPS и BYND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UPS
United Parcel Service, Inc.		12.37%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%14.81%
BYND
Beyond Meat, Inc.		-16.91%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%64.35%

Correlation

The correlation between UPS and BYND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPS:

$91.89B

BYND:

$325.51M

EPS

UPS:

$6.18

BYND:

$1.03

Коэффициент P/E

UPS:

17.49

BYND:

0.66

Коэффициент P/S

UPS:

1.04

BYND:

0.52

Коэффициент P/B

UPS:

5.83

BYND:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

UPS:

$88.34B

BYND:

$275.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

UPS:

$16.03B

BYND:

$7.65M

EBITDA (12 мес.)

UPS:

$10.63B

BYND:

-$290.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Parcel Service, Inc.

Beyond Meat, Inc.

Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP
Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с TRUPBYND с VOOBYND с ^GSPC

Доходность на риск

UPS vs. BYND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPS c BYND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPSBYNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.33

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.42

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.90

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-1.19

+2.41

UPS vs. BYND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPS на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BYND равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPS и BYND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPS и BYND

Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и BYND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSBYNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-99.78%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-87.85%

+67.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.71%

-97.06%

+46.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-99.67%

+41.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.22%

-99.71%

+57.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-75.62%

+60.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

66.55%

-54.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UPS и BYND

Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSBYNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

20.19%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

75.70%

-54.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.72%

236.92%

-207.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

126.82%

-98.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

117.26%

-89.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPS и BYND

Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYND
Beyond Meat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.07%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPS и BYND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
21.20B
61.59M
(UPS) Общая выручка
(BYND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UPS and BYND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYND has higher volatility (20.19%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs BYND's -99.78%.

UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPS и BYND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор