Сравнение ED с OTIS
ED (Consolidated Edison, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ED returned 10.68%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -19.21% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between ED and OTIS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
OTIS:
$27.56B
ED:
$5.94
OTIS:
$3.77
ED:
18.13
OTIS:
18.79
ED:
1.29
OTIS:
3.25
ED:
2.27
OTIS:
1.90
ED:
$17.22B
OTIS:
$14.65B
ED:
$11.62B
OTIS:
$4.45B
ED:
$8.47B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. OTIS — Ранг доходности на риск
ED
OTIS
Сравнение ED c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.85 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.69 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и OTIS
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -32.44% | -46.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -30.00% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -32.44% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -32.44% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -31.07% | +25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -8.99% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 15.14% | -10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и OTIS
Consolidated Edison, Inc. (ED) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.68% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 16.38% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 23.57% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.11% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 25.85% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и OTIS
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и OTIS
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
ED and OTIS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ED has higher volatility (5.98%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs OTIS's -32.44%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор