Сравнение PRU с MKC
PRU (Prudential Financial, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 9.04% против 1.82% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам PRU и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between PRU and MKC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between PRU and MKC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
MKC:
$13.19B
PRU:
$9.85
MKC:
$6.10
PRU:
11.01
MKC:
8.02
PRU:
0.46
MKC:
5.83
PRU:
0.80
MKC:
1.85
PRU:
$47.43B
MKC:
$7.11B
PRU:
$14.72B
MKC:
$2.70B
PRU:
$4.02B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. MKC — Ранг доходности на риск
PRU
MKC
Сравнение PRU c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.85 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.69 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и MKC
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -52.02% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -39.50% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -47.65% | +21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -52.02% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -52.02% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -48.49% | +39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -11.03% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 19.92% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и MKC
Prudential Financial, Inc. (PRU) и McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеют волатильность 6.05% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 23.28% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 28.06% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 24.34% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 24.17% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и MKC
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and MKC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.12%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs MKC's -52.02%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор