Сравнение WY с DE
WY (Weyerhaeuser Company) and DE (Deere & Company) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 2.43% против 23.07% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам WY и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between WY and DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.38 |
The correlation between WY and DE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
DE:
$17.76
WY:
33.92
DE:
32.52
WY:
1.95
DE:
3.40
WY:
$6.92B
DE:
$46.01B
WY:
$928.00M
DE:
$16.40B
WY:
$999.00M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. DE — Ранг доходности на риск
WY
DE
Сравнение WY c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.67 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.38 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и DE
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -73.27% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -19.90% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -21.59% | -16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -33.81% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -37.91% | -23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -12.58% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -18.61% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 9.58% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и DE
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.51% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 24.42% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 30.03% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 29.39% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 30.40% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и DE
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и DE
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
WY and DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор