Сравнение OTIS с MDLZ
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 2.36%/yr for MDLZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам OTIS и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 28.48% |
Correlation
The correlation between OTIS and MDLZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between OTIS and MDLZ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$3.77
MDLZ:
$2.68
OTIS:
18.79
MDLZ:
23.51
OTIS:
1.90
MDLZ:
1.56
OTIS:
$14.65B
MDLZ:
$39.30B
OTIS:
$4.45B
MDLZ:
$11.31B
OTIS:
$2.44B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
OTIS
MDLZ
Сравнение OTIS c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.17 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.30 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и MDLZ
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -42.52% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -25.93% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -29.00% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -29.14% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -12.59% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -11.03% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 14.70% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и MDLZ
Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 5.68% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.46% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 16.28% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 22.26% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 19.52% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 21.03% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и MDLZ
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и MDLZ
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and MDLZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTIS has higher volatility (5.68%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор