Сравнение COST с BALL
COST (Costco Wholesale Corporation) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 5.84%/yr for BALL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у BALL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции BALL по среднегодовой доходности: 22.27% против 5.84% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам COST и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
Correlation
The correlation between COST and BALL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between COST and BALL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
BALL:
$3.45
COST:
37.06
BALL:
16.52
COST:
2.90
BALL:
0.17
COST:
1.12
BALL:
1.13
COST:
$293.59B
BALL:
$13.64B
COST:
$11.12B
BALL:
$1.50B
COST:
$12.48B
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. BALL — Ранг доходности на риск
COST
BALL
Сравнение COST c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.22 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.38 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и BALL
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.09% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -21.96% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -35.62% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -55.09% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -55.09% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -37.91% | +27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -16.49% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 12.70% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и BALL
Costco Wholesale Corporation (COST) и Ball Corporation (BALL) имеют волатильность 7.44% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.41% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.80% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 26.16% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 30.42% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 28.33% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и BALL
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BALL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и BALL
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
COST and BALL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs BALL's -55.09%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор