Сравнение CLX с ALGT
CLX (The Clorox Company) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, CLX returned -0.27%/yr vs -2.47%/yr for ALGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции ALGT по среднегодовой доходности: -0.27% против -2.47% соответственно.
CLX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- -11.91%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- -0.27%
ALGT
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 23.80%
- С начала года
- 18.17%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 100.64%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам CLX и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -2.73% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
ALGT Allegiant Travel Company | 18.17% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between CLX and ALGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between CLX and ALGT shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.67B
ALGT:
$1.84B
CLX:
$6.17
ALGT:
-$1.89
CLX:
1.74
ALGT:
0.69
CLX:
$6.76B
ALGT:
$2.64B
CLX:
$2.96B
ALGT:
$815.04M
CLX:
$1.45B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. ALGT — Ранг доходности на риск
CLX
ALGT
Сравнение CLX c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.50 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.79 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и ALGT
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -86.01% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -39.13% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -70.95% | +24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -81.93% | +35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -86.01% | +29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.44% | -61.22% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -31.72% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 16.84% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и ALGT
Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 10.62%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 20.94% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 45.23% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 65.36% | -37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 55.03% | -28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 51.45% | -26.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и ALGT
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
CLX The Clorox Company | 5.18% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и ALGT
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and ALGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (20.94%) compared to CLX (10.62%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор