Сравнение UA с KR
UA (Under Armour, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -16.19% против 8.32% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам UA и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between UA and KR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
UA:
-$1.16
KR:
$1.20
UA:
0.51
KR:
0.29
UA:
$4.97B
KR:
$147.23B
UA:
$2.26B
KR:
$33.42B
UA:
-$86.93M
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. KR — Ранг доходности на риск
UA
KR
Сравнение UA c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.08 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и KR
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -66.81% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -19.44% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -19.44% | -40.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -31.07% | -51.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -46.25% | -43.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -13.95% | -73.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -22.44% | -46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 10.13% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и KR
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.04% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 20.04% | +23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 27.54% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 26.85% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 28.94% | +21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и KR
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и KR
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
UA and KR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор