Сравнение CHD с KR
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHD имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции KR немного отстают с 7.71%.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CHD и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CHD and KR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between CHD and KR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$3.02
KR:
$1.20
CHD:
31.57
KR:
52.67
CHD:
3.45
KR:
7.64
CHD:
3.73
KR:
0.28
CHD:
$6.21B
KR:
$147.23B
CHD:
$2.80B
KR:
$33.42B
CHD:
$1.22B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. KR — Ранг доходности на риск
CHD
KR
Сравнение CHD c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.15 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.29 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и KR
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -66.81% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -19.44% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -19.44% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -31.07% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -46.25% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -16.28% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -22.44% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 9.96% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и KR
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 8.06%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.14% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 20.12% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 27.52% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 26.86% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 28.95% | -7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и KR
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и KR
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and KR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор