Сравнение CLX с UA
CLX (The Clorox Company) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs -16.17%/yr for UA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции UA по среднегодовой доходности: -0.26% против -16.17% соответственно.
CLX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- -18.50%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- -0.26%
UA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 41.99%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -20.14%
- 10 лет*
- -16.17%
Сравнение доходности по годам CLX и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -2.54% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
UA Under Armour, Inc. | 21.88% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between CLX and UA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.09 |
Over the past year, CLX and UA have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.69B
UA:
$2.49B
CLX:
$6.17
UA:
-$1.16
CLX:
1.74
UA:
0.51
CLX:
$6.76B
UA:
$4.97B
CLX:
$2.96B
UA:
$2.26B
CLX:
$1.45B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. UA — Ранг доходности на риск
CLX
UA
Сравнение CLX c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.13 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.20 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и UA
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -91.34% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -42.86% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -60.16% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -82.50% | +36.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -89.92% | +33.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.35% | -87.21% | +35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -69.20% | +55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 26.30% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и UA
Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 10.44%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 11.81% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 43.32% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 53.83% | -25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 50.28% | -24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 50.37% | -25.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и UA
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.17% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и UA
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and UA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.81%) compared to CLX (10.44%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор