Сравнение ED с KR
ED (Consolidated Edison, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.32% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам ED и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between ED and KR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.22 |
The correlation between ED and KR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$5.94
KR:
$1.20
ED:
18.13
KR:
54.13
ED:
1.29
KR:
7.85
ED:
2.27
KR:
0.29
ED:
$17.22B
KR:
$147.23B
ED:
$11.62B
KR:
$33.42B
ED:
$8.47B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. KR — Ранг доходности на риск
ED
KR
Сравнение ED c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.08 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.15 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и KR
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -66.81% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -19.44% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -19.44% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -31.07% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -46.25% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -13.95% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -22.44% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 10.13% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и KR
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.04% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 20.04% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 27.54% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 26.85% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 28.94% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и KR
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и KR
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ED and KR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.04%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs KR's -66.81%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор