Сравнение CLX с UNFI
CLX (The Clorox Company) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs 1.11%/yr for UNFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.48%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям UNFI по среднегодовой доходности: -0.26% против 1.11% соответственно.
CLX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- -18.50%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- -0.26%
UNFI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 49.48%
- 6 месяцев
- 55.05%
- 1 год
- 136.29%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам CLX и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -2.54% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.48% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CLX and UNFI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.69B
UNFI:
$3.16B
CLX:
$6.17
UNFI:
-$0.62
CLX:
1.74
UNFI:
0.10
CLX:
$6.76B
UNFI:
$31.21B
CLX:
$2.96B
UNFI:
$4.18B
CLX:
$1.45B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. UNFI — Ранг доходности на риск
CLX
UNFI
Сравнение CLX c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.08 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.05 | -14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и UNFI
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -93.50% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -27.00% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -58.28% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -84.14% | +38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -89.66% | +33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.35% | -39.75% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -37.30% | +23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 10.49% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и UNFI
Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 10.44%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 18.03% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 30.58% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 48.66% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 53.22% | -27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 61.66% | -37.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и UNFI
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.17% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и UNFI
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and UNFI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.03%) compared to CLX (10.44%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор