PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с CLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOW с CLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOW (Dow Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -8.21%/yr for CLX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOW и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%.

DOW

1 день
0.65%
1 месяц
-11.76%
С начала года
47.99%
6 месяцев
44.34%
1 год
19.13%
3 года*
-8.82%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
—

CLX

1 день
-1.51%
1 месяц
7.04%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-17.78%
3 года*
-11.57%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и CLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		47.99%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%8.40%
CLX
The Clorox Company		-1.69%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%-0.17%

Correlation

The correlation between DOW and CLX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$24.41B

CLX:

$11.79B

EPS

DOW:

-$3.86

CLX:

$6.17

Коэффициент P/S

DOW:

0.61

CLX:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$39.33B

CLX:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$2.42B

CLX:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$840.00M

CLX:

$1.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

The Clorox Company

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD
Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с SCHDCLX с KOCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO

Доходность на риск

DOW vs. CLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOWCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.73

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.87

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.65

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-1.33

+2.41

DOW vs. CLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CLX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOW и CLX

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и CLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOWCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-56.34%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-31.52%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-46.11%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-46.11%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.19%

-50.92%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-13.43%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

15.49%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и CLX

Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOWCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

10.45%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

23.46%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

28.17%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

26.09%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

24.51%

+14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и CLX

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности CLX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company		5.12%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
DOW
Dow Inc.		4.14%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.79B
1.67B
(DOW) Общая выручка
(CLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOW и CLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dow Inc. и The Clorox Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
6.5%
43.2%
Активы портфеля
DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

DOW and CLX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.45%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs CLX's -56.34%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и CLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор