Сравнение KMB с KR
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 0.60% против 7.71% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам KMB и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between KMB and KR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
KR:
$1.20
KMB:
16.49
KR:
52.67
KMB:
2.85
KR:
7.64
KMB:
1.97
KR:
0.28
KMB:
$16.54B
KR:
$147.23B
KMB:
$5.93B
KR:
$33.42B
KMB:
$3.07B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. KR — Ранг доходности на риск
KMB
KR
Сравнение KMB c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.15 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.29 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и KR
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -66.81% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -19.44% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -19.44% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -31.07% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -46.25% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -16.28% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -22.44% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 9.96% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и KR
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 9.14% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 20.12% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 27.52% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.86% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 28.95% | -7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и KR
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и KR
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and KR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор