Сравнение OTIS с DE
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OTIS in Specialty Industrial Machinery, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 12.54%/yr for DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам OTIS и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 139.63% |
Correlation
The correlation between OTIS and DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between OTIS and DE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$3.77
DE:
$17.76
OTIS:
18.79
DE:
32.52
OTIS:
3.25
DE:
7.64
OTIS:
1.90
DE:
3.40
OTIS:
$14.65B
DE:
$46.01B
OTIS:
$4.45B
DE:
$16.40B
OTIS:
$2.44B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. DE — Ранг доходности на риск
OTIS
DE
Сравнение OTIS c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.67 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.38 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и DE
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -73.27% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -19.90% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -21.59% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -33.81% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -12.58% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -18.61% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 9.58% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и DE
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 10.51% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 24.42% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 30.03% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 29.39% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 30.40% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и DE
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и DE
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор