Сравнение DOW с STLA
DOW (Dow Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOW и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 3.01% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between DOW and STLA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between DOW and STLA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
STLA:
$19.14B
DOW:
-$3.86
STLA:
-€0.43
DOW:
0.61
STLA:
0.09
DOW:
1.60
STLA:
0.27
DOW:
$39.33B
STLA:
€186.57B
DOW:
$2.42B
STLA:
€86.70B
DOW:
$840.00M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. STLA — Ранг доходности на риск
DOW
STLA
Сравнение DOW c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.67 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.34 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и STLA
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -72.65% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -47.77% | +16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -72.65% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -72.65% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -70.32% | +31.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -29.12% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 24.08% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и STLA
Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 13.76% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 40.15% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 51.80% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 42.03% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 41.43% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и STLA
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и STLA
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and STLA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs STLA's -72.65%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор