PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с ED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с ED

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MAR returned 21.03%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 21.03% против 7.01% соответственно.

MAR

1 день
1.42%
1 месяц
14.20%
С начала года
30.26%
6 месяцев
35.28%
1 год
59.26%
3 года*
31.68%
5 лет*
23.91%
10 лет*
21.03%

ED

1 день
0.84%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.08%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и ED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		30.26%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%

Correlation

The correlation between MAR and ED is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.18

The correlation between MAR and ED shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

ED:

$5.94

Коэффициент P/E

MAR:

31.80

ED:

18.13

Коэффициент PEG

MAR:

0.83

ED:

1.29

Коэффициент P/S

MAR:

3.78

ED:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

ED:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

ED:

$11.62B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

ED:

$8.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Consolidated Edison, Inc.

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG
Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM

Доходность на риск

MAR vs. ED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAREDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.44

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.72

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

0.76

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

1.59

+9.30

MAR vs. ED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и ED

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, примерно равная максимальной просадке ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и ED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAREDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-78.90%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-9.63%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-17.36%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-22.03%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-30.91%

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.91%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-13.24%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и ED

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAREDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.98%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

12.27%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

16.65%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

18.79%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

21.01%

+11.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и ED

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ED в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.81B
5.10B
(MAR) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and ED have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAR has higher volatility (6.92%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs ED's -78.90%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и ED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор