Сравнение CHD с OLN
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 3.32%/yr for OLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции OLN по среднегодовой доходности: 8.34% против 3.32% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам CHD и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
Correlation
The correlation between CHD and OLN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.17 |
The correlation between CHD and OLN shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
OLN:
$2.86B
CHD:
$3.02
OLN:
-$1.11
CHD:
3.82
OLN:
0.43
CHD:
5.55
OLN:
1.65
CHD:
$6.21B
OLN:
$6.72B
CHD:
$2.80B
OLN:
$352.80M
CHD:
$1.22B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. OLN — Ранг доходности на риск
CHD
OLN
Сравнение CHD c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.73 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и OLN
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -73.80% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -31.45% | +14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -69.26% | +41.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -71.87% | +40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -73.80% | +42.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -58.94% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -24.97% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 13.58% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и OLN
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.59% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 38.93% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 55.61% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 44.90% | -24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 47.12% | -25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и OLN
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и OLN
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and OLN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор