Сравнение CMCSA с BRK-B
CMCSA (Comcast Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.27% против 13.22% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам CMCSA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CMCSA and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.33 |
The correlation between CMCSA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
BRK-B:
$1.06T
CMCSA:
$5.05
BRK-B:
$33.62
CMCSA:
4.85
BRK-B:
14.55
CMCSA:
0.10
BRK-B:
0.56
CMCSA:
0.72
BRK-B:
2.81
CMCSA:
1.00
BRK-B:
1.45
CMCSA:
$125.28B
BRK-B:
$375.39B
CMCSA:
$77.26B
BRK-B:
$94.36B
CMCSA:
$45.00B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CMCSA
BRK-B
Сравнение CMCSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.02 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.05 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и BRK-B
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -53.86% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -9.42% | -17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -14.95% | -24.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -26.58% | -25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -29.57% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -9.36% | -38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -11.07% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 4.53% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и BRK-B
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.95% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 10.78% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 14.38% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 17.12% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 19.44% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и BRK-B
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и BRK-B
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор