Сравнение AMCR с PRU
AMCR (Amcor plc) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 5.57%/yr for PRU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам AMCR и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | -3.84% |
Correlation
The correlation between AMCR and PRU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between AMCR and PRU has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
PRU:
$37.91B
AMCR:
$1.59
PRU:
$9.85
AMCR:
25.59
PRU:
11.01
AMCR:
0.78
PRU:
0.80
AMCR:
$22.19B
PRU:
$47.43B
AMCR:
$4.10B
PRU:
$14.72B
AMCR:
$2.58B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. PRU — Ранг доходности на риск
AMCR
PRU
Сравнение AMCR c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.42 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.92 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и PRU
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -88.53% | +41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -21.46% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -25.66% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -33.11% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -9.47% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -18.31% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 9.90% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и PRU
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 6.05% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 17.48% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 22.66% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 25.83% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 31.83% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и PRU
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMCR and PRU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор