Сравнение BMY с TAP
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции BMY превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 1.00% против -6.04% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам BMY и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between BMY and TAP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
TAP:
$7.88B
BMY:
$3.57
TAP:
-$10.76
BMY:
2.40
TAP:
0.73
BMY:
5.82
TAP:
0.78
BMY:
$48.48B
TAP:
$11.19B
BMY:
$33.33B
TAP:
$4.23B
BMY:
$13.34B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. TAP — Ранг доходности на риск
BMY
TAP
Сравнение BMY c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.57 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -1.18 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и TAP
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -67.73% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -27.75% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -39.73% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -39.73% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -67.73% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -51.73% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -22.80% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 13.49% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и TAP
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.28% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 19.54% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 26.09% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 25.65% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 28.50% | -3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и TAP
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и TAP
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and TAP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs TAP's -67.73%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор