Сравнение KMB с CMCSA
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.27% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам KMB и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between KMB and CMCSA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
CMCSA:
$88.62B
KMB:
$5.93
CMCSA:
$5.05
KMB:
17.26
CMCSA:
4.85
KMB:
2.98
CMCSA:
0.10
KMB:
2.06
CMCSA:
0.72
KMB:
18.98
CMCSA:
1.00
KMB:
$16.54B
CMCSA:
$125.28B
KMB:
$5.93B
CMCSA:
$77.26B
KMB:
$3.07B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
KMB
CMCSA
Сравнение KMB c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.67 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.26 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и CMCSA
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -67.89% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -27.34% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -39.87% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -52.11% | +18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -52.11% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -47.99% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -24.62% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 14.38% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CMCSA
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.12% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 24.86% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 29.24% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 26.96% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.49% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CMCSA
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CMCSA
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CMCSA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор