PortfoliosLab logo
Сравнение VMW с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VMW и IBM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VMW и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VMware, Inc. (VMW) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.99%
291.46%
VMW
IBM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VMW:

$61.52B

IBM:

$216.00B

EPS

VMW:

$3.32

IBM:

$5.86

Коэффициент P/E

VMW:

42.92

IBM:

39.66

Коэффициент PEG

VMW:

2.72

IBM:

1.64

Коэффициент P/S

VMW:

4.52

IBM:

3.44

Коэффициент P/B

VMW:

24.15

IBM:

8.04

Доходность по периодам


VMW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBM

С начала года

8.14%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

12.54%

1 год

46.05%

5 лет

19.35%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMW и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMW

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMW c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VMware, Inc. (VMW) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара VMW, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VMW: 0.00
IBM: 1.93


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
1.14
VMW
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMW и IBM

VMW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMW
VMware, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%23.65%0.00%0.00%19.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
2.83%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VMW и IBM


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-10.80%
VMW
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности VMW и IBM

Текущая волатильность для VMware, Inc. (VMW) составляет 0.00%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что VMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.63%
VMW
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VMW и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VMware, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию