Сравнение BRK-B с PRU
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 8.31%/yr for PRU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.31% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
PRU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам BRK-B и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -5.60% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PRU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.53 |
The correlation between BRK-B and PRU shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
PRU:
$36.24B
BRK-B:
$33.62
PRU:
$9.85
BRK-B:
14.49
PRU:
10.53
BRK-B:
0.56
PRU:
0.44
BRK-B:
2.80
PRU:
0.77
BRK-B:
$375.39B
PRU:
$47.43B
BRK-B:
$94.36B
PRU:
$14.72B
BRK-B:
$71.92B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PRU — Ранг доходности на риск
BRK-B
PRU
Сравнение BRK-B c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.18 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PRU
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -88.53% | +34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -21.46% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -25.66% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -33.11% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -65.89% | +36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -13.45% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.32% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 9.84% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PRU
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.88% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 17.55% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 22.61% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 25.83% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 31.84% | -12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PRU
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.30% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PRU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (5.88%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор