Сравнение DD с CHD
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 4.10%/yr for CHD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам DD и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | -4.86% |
Correlation
The correlation between DD and CHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
CHD:
$23.23B
DD:
-$0.10
CHD:
$3.02
DD:
2.07
CHD:
3.82
DD:
1.42
CHD:
5.55
DD:
$9.70B
CHD:
$6.21B
DD:
$2.68B
CHD:
$2.80B
DD:
$1.54B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. CHD — Ранг доходности на риск
DD
CHD
Сравнение DD c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.01 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -0.03 | +13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и CHD
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -51.52% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -17.18% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -27.28% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -31.72% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -12.41% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -12.01% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 9.41% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и CHD
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.00% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 15.90% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 21.99% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 20.65% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 21.85% | +12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и CHD
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и CHD
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DD and CHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs CHD's -51.52%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор