Сравнение WY с IBM
WY (Weyerhaeuser Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 2.43% против 11.09% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам WY и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between WY and IBM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between WY and IBM has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
IBM:
$11.32
WY:
33.92
IBM:
24.05
WY:
1.95
IBM:
3.75
WY:
$6.92B
IBM:
$68.91B
WY:
$928.00M
IBM:
$40.64B
WY:
$999.00M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. IBM — Ранг доходности на риск
WY
IBM
Сравнение WY c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.02 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.05 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и IBM
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -69.40% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -30.96% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -30.96% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -30.96% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -40.59% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -17.31% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -20.12% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 14.38% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и IBM
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 21.43% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 34.62% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 39.45% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.16% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 26.59% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и IBM
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности IBM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и IBM
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
WY and IBM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор