Сравнение MKC с KR
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 1.49% против 7.71% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам MKC и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between MKC and KR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$6.10
KR:
$1.20
MKC:
7.80
KR:
52.67
MKC:
5.67
KR:
7.64
MKC:
1.80
KR:
0.28
MKC:
$7.11B
KR:
$147.23B
MKC:
$2.70B
KR:
$33.42B
MKC:
$1.22B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. KR — Ранг доходности на риск
MKC
KR
Сравнение MKC c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.15 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.29 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.10 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.48 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и KR
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -66.81% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -19.44% | -20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -19.44% | -28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -31.07% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -46.25% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -16.28% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -22.44% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 9.96% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и KR
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.70%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.14% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 20.12% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 27.52% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.86% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 28.95% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и KR
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и KR
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and KR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор