Сравнение KR с TGT
KR (The Kroger Co.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, KR returned 7.16%/yr vs 9.81%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 45.63%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.81% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 7.16%
TGT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.22%
- 6 месяцев
- 27.92%
- С начала года
- 45.63%
- 1 год
- 40.58%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам KR и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -4.89% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
TGT Target Corporation | 45.63% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between KR and TGT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.27 |
The correlation between KR and TGT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$36.04B
TGT:
$63.41B
KR:
$1.64
TGT:
$7.93
KR:
35.83
TGT:
17.60
KR:
0.25
TGT:
0.60
KR:
5.58
TGT:
3.88
KR:
$148.65B
TGT:
$105.47B
KR:
$34.46B
TGT:
$27.05B
KR:
$5.60B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. TGT — Ранг доходности на риск
KR
TGT
Сравнение KR c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.01 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.67 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и TGT
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -64.40% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -20.27% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -49.78% | +23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -64.40% | +33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -64.40% | +20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -39.44% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -17.15% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 8.72% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и TGT
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 11.84% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 23.21% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 30.94% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 35.85% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 33.46% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и TGT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TGT в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.38% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и TGT
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
KR and TGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.09%) compared to TGT (11.84%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор