Сравнение KR с TGT
KR (The Kroger Co.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs 9.29%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.20%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.29% соответственно.
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
TGT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 37.89%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам KR и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
TGT Target Corporation | 29.20% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between KR and TGT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.27 |
The correlation between KR and TGT shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
TGT:
$7.93
KR:
52.06
TGT:
15.61
KR:
0.28
TGT:
0.53
KR:
$147.23B
TGT:
$105.47B
KR:
$33.42B
TGT:
$27.05B
KR:
$5.29B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. TGT — Ранг доходности на риск
KR
TGT
Сравнение KR c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.86 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.37 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.25 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.26 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KR и TGT
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -64.40% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -20.27% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -49.78% | +30.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -64.40% | +33.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -64.40% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -46.27% | +29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -17.08% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 8.62% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и TGT
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 8.90%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.67% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 21.00% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 30.35% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 35.44% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 33.24% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и TGT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и TGT
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
KR and TGT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.67%) compared to KR (8.90%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор