Сравнение KDP с CMCSA
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 10.46% против 1.27% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам KDP и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between KDP and CMCSA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between KDP and CMCSA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
CMCSA:
$88.62B
KDP:
$1.34
CMCSA:
$5.05
KDP:
23.59
CMCSA:
4.85
KDP:
2.84
CMCSA:
0.10
KDP:
2.55
CMCSA:
0.72
KDP:
2.07
CMCSA:
1.00
KDP:
$16.94B
CMCSA:
$125.28B
KDP:
$9.11B
CMCSA:
$77.26B
KDP:
$3.70B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
KDP
CMCSA
Сравнение KDP c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.67 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.26 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и CMCSA
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -67.89% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -27.34% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -39.87% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -52.11% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -52.11% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -47.99% | +35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -24.62% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 14.38% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и CMCSA
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.12% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 24.86% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 29.24% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 26.96% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 26.49% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и CMCSA
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и CMCSA
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and CMCSA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs CMCSA's -67.89%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор