Сравнение MDLZ с BMY
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 6.09% против 1.00% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам MDLZ и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between MDLZ and BMY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between MDLZ and BMY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
BMY:
$3.57
MDLZ:
23.51
BMY:
16.02
MDLZ:
1.56
BMY:
2.40
MDLZ:
$39.30B
BMY:
$48.48B
MDLZ:
$11.31B
BMY:
$33.33B
MDLZ:
$4.67B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. BMY — Ранг доходности на риск
MDLZ
BMY
Сравнение MDLZ c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.53 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.32 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и BMY
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -72.03% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -12.05% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -36.85% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -47.67% | +18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -47.67% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -17.79% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -22.38% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 6.34% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и BMY
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.22% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 18.18% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 27.08% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 24.02% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.29% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и BMY
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и BMY
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and BMY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор