Сравнение DOW с KDP
DOW (Dow Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs 0.48%/yr for KDP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 15.16%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам DOW и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 6.98% |
Correlation
The correlation between DOW and KDP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
KDP:
$43.24B
DOW:
-$3.86
KDP:
$1.34
DOW:
0.61
KDP:
2.55
DOW:
1.60
KDP:
2.07
DOW:
$39.33B
KDP:
$16.94B
DOW:
$2.42B
KDP:
$9.11B
DOW:
$840.00M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. KDP — Ранг доходности на риск
DOW
KDP
Сравнение DOW c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.04 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.06 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и KDP
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -58.97% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -27.48% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -30.99% | -31.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -31.20% | -33.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -12.28% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -8.80% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 17.87% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и KDP
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.54% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 17.18% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 27.89% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 21.08% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 23.87% | +14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и KDP
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и KDP
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and KDP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs KDP's -58.97%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор