Сравнение CLX с OLN
CLX (The Clorox Company) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 3.32%/yr for OLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям OLN по среднегодовой доходности: -0.20% против 3.32% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам CLX и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
Correlation
The correlation between CLX and OLN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.17 |
The correlation between CLX and OLN shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
OLN:
$2.86B
CLX:
$6.17
OLN:
-$1.11
CLX:
1.76
OLN:
0.43
CLX:
$6.76B
OLN:
$6.72B
CLX:
$2.96B
OLN:
$352.80M
CLX:
$1.45B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. OLN — Ранг доходности на риск
CLX
OLN
Сравнение CLX c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.75 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.73 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и OLN
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -73.80% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -31.45% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -69.26% | +23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -71.87% | +25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -73.80% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -58.94% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -24.97% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 13.58% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и OLN
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Olin Corporation (OLN) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.59% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 38.93% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 55.61% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 44.90% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 47.12% | -22.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и OLN
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и OLN
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and OLN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to OLN (9.59%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор