Сравнение OTIS с PRU
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 5.57%/yr for PRU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам OTIS и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | 77.79% |
Correlation
The correlation between OTIS and PRU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between OTIS and PRU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
PRU:
$37.91B
OTIS:
$3.77
PRU:
$9.85
OTIS:
18.79
PRU:
11.01
OTIS:
3.25
PRU:
0.46
OTIS:
1.90
PRU:
0.80
OTIS:
$14.65B
PRU:
$47.43B
OTIS:
$4.45B
PRU:
$14.72B
OTIS:
$2.44B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. PRU — Ранг доходности на риск
OTIS
PRU
Сравнение OTIS c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.42 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.92 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и PRU
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -88.53% | +56.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -21.46% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -25.66% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -33.11% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -9.47% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -18.31% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 9.90% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и PRU
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.05% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 17.48% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 22.66% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 25.83% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 31.83% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и PRU
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OTIS and PRU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRU has higher volatility (6.05%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор