Сравнение TGT с MKC
TGT (Target Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, TGT returned 10.59%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 10.59% против 1.82% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам TGT и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between TGT and MKC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$61.64B
MKC:
$13.19B
TGT:
$7.93
MKC:
$6.10
TGT:
17.05
MKC:
8.02
TGT:
0.58
MKC:
1.85
TGT:
3.76
MKC:
1.89
TGT:
$105.47B
MKC:
$7.11B
TGT:
$27.05B
MKC:
$2.70B
TGT:
$8.20B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. MKC — Ранг доходности на риск
TGT
MKC
Сравнение TGT c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.85 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.69 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и MKC
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -52.02% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -39.50% | +19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -47.65% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -52.02% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -52.02% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -48.49% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -11.03% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 19.92% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и MKC
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.12% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 23.28% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 28.06% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 24.34% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 24.17% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и MKC
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и MKC
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and MKC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs MKC's -52.02%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор