Сравнение MDLZ с CAG
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.51%/yr vs -6.51%/yr for CAG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 5.51% против -6.51% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 5.51%
CAG
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -23.36%
- 1 год
- -39.73%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -6.51%
Сравнение доходности по годам MDLZ и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.88% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -24.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CAG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.47 |
The correlation between MDLZ and CAG shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
CAG:
-$0.09
MDLZ:
1.52
CAG:
0.54
MDLZ:
$39.30B
CAG:
$11.18B
MDLZ:
$11.31B
CAG:
$2.70B
MDLZ:
$4.67B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CAG — Ранг доходности на риск
MDLZ
CAG
Сравнение MDLZ c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -1.02 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.97 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -1.43 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.69 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.25 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CAG
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -62.52% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -39.25% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -56.93% | +27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -62.52% | +33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -62.52% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -62.52% | +47.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.74% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 20.74% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CAG
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.17%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.94% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 21.94% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 27.90% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 23.33% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 26.18% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CAG
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CAG в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 11.13% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.21% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и CAG
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CAG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (7.94%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs CAG's -62.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор