PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDLZ и CAG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MDLZ с CAG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Conagra Brands, Inc. (CAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или CAG.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

0.11

CAG:

-0.72

Коэф-т Сортино

MDLZ:

0.33

CAG:

-0.96

Коэф-т Омега

MDLZ:

1.04

CAG:

0.88

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

0.11

CAG:

-0.49

Коэф-т Мартина

MDLZ:

0.22

CAG:

-1.23

Индекс Язвы

MDLZ:

11.97%

CAG:

15.37%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.99%

CAG:

24.17%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

CAG:

-56.94%

Текущая просадка

MDLZ:

-9.37%

CAG:

-37.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$87.39B

CAG:

$10.93B

EPS

MDLZ:

$2.69

CAG:

$0.69

Коэффициент P/E

MDLZ:

25.09

CAG:

33.17

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.11

CAG:

0.32

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.40

CAG:

0.93

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.39

CAG:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$36.46B

CAG:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.94B

CAG:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$5.95B

CAG:

$1.47B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -15.16%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 7.45% против 0.65% соответственно.

MDLZ

С начала года

13.78%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

5.47%

1 год

1.24%

3 года

4.59%

5 лет

7.83%

10 лет

7.45%

CAG

С начала года

-15.16%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-19.33%

3 года

-7.31%

5 лет

-4.28%

10 лет

0.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Conagra Brands, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа CAG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и CAG

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CAG в 6.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.72%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.12%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и CAG

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и CAG

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.83%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
9.31B
2.84B
(MDLZ) Общая выручка
(CAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и CAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и Conagra Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
26.1%
25.0%
(MDLZ) Валовая рентабельность
(CAG) Валовая рентабельность
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.30M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 266.60M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.10M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.