Сравнение MDLZ с CAG
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.53%/yr vs -5.50%/yr for CAG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 5.53% против -5.50% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
CAG
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- -12.91%
- С начала года
- -12.61%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -18.70%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам MDLZ и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -12.61% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CAG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.48 |
The correlation between MDLZ and CAG shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$78.84B
CAG:
$6.93B
MDLZ:
$3.02
CAG:
-$4.00
MDLZ:
1.35
CAG:
0.61
MDLZ:
$39.30B
CAG:
$11.28B
MDLZ:
$11.31B
CAG:
$2.70B
MDLZ:
$4.67B
CAG:
-$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CAG — Ранг доходности на риск
MDLZ
CAG
Сравнение MDLZ c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.49 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.00 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CAG
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -62.52% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -35.58% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -56.66% | +27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -62.52% | +33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -62.52% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -56.89% | +42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -15.85% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 17.52% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CAG
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 9.47%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 12.84% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 24.32% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 29.77% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 23.86% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 26.48% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CAG
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CAG в 9.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.68% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и CAG
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.70M при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63B при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности -91.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62B при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности -56.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CAG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (12.84%) compared to MDLZ (9.47%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs CAG's -62.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор