Сравнение UA с MRNA
UA (Under Armour, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, UA returned -20.46%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UA и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | -28.39% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between UA and MRNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
MRNA:
$19.71B
UA:
-$1.16
MRNA:
-$8.16
UA:
0.51
MRNA:
8.78
UA:
1.77
MRNA:
2.66
UA:
$4.97B
MRNA:
$2.23B
UA:
$2.26B
MRNA:
-$309.00M
UA:
-$86.93M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. MRNA — Ранг доходности на риск
UA
MRNA
Сравнение UA c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.34 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.59 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и MRNA
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -95.38% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -35.51% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -86.58% | +26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -95.38% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -89.70% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -57.06% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 18.06% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и MRNA
Текущая волатильность для Under Armour, Inc. (UA) составляет 11.83%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что UA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 17.56% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 48.82% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 64.75% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 66.49% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 72.15% | -21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и MRNA
Ни UA, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UA and MRNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор