Сравнение MRNA с DOC
MRNA (Moderna, Inc.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -4.81%/yr for DOC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у DOC с доходностью 32.47%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам MRNA и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | -7.61% |
Correlation
The correlation between MRNA and DOC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between MRNA and DOC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
DOC:
$14.38B
MRNA:
-$8.16
DOC:
$0.32
MRNA:
8.78
DOC:
5.01
MRNA:
2.66
DOC:
1.84
MRNA:
$2.23B
DOC:
$2.87B
MRNA:
-$309.00M
DOC:
$609.74M
MRNA:
-$3.02B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. DOC — Ранг доходности на риск
MRNA
DOC
Сравнение MRNA c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.57 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.28 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и DOC
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -61.03% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -17.09% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -29.00% | -57.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -54.07% | -41.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -27.23% | -62.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -14.83% | -42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 8.17% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и DOC
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 7.06% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 23.28% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 29.49% | +35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 26.35% | +40.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 29.63% | +42.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и DOC
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and DOC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs DOC's -61.03%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор