Сравнение KMB с TSN
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 1.94%/yr for TSN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 0.60% против 1.94% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам KMB и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between KMB and TSN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between KMB and TSN shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
TSN:
$20.17B
KMB:
$5.93
TSN:
$1.30
KMB:
16.49
TSN:
43.87
KMB:
1.97
TSN:
0.36
KMB:
18.13
TSN:
1.11
KMB:
$16.54B
TSN:
$55.71B
KMB:
$5.93B
TSN:
$3.65B
KMB:
$3.07B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. TSN — Ранг доходности на риск
KMB
TSN
Сравнение KMB c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.40 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.29 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.27 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и TSN
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -81.50% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -16.57% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -20.34% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -52.11% | +18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -52.45% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -33.56% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -23.76% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 5.16% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и TSN
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 9.39% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 19.15% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 24.57% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.85% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 28.00% | -6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и TSN
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TSN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и TSN
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and TSN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.39%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор