Сравнение STLA с UNH
STLA (Stellantis N.V.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 2.27%/yr for UNH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам STLA и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 44.58% |
Correlation
The correlation between STLA and UNH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between STLA and UNH shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
UNH:
$371.75B
STLA:
-€0.43
UNH:
$13.23
STLA:
0.09
UNH:
0.83
STLA:
0.27
UNH:
3.58
STLA:
€186.57B
UNH:
$449.71B
STLA:
€86.70B
UNH:
$84.55B
STLA:
€3.43B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. UNH — Ранг доходности на риск
STLA
UNH
Сравнение STLA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.11 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.43 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и UNH
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -74.37% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -28.96% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -61.39% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -61.39% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -32.27% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -14.77% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 13.19% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и UNH
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.60% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 30.86% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 40.10% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 31.87% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 30.18% | +11.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и UNH
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и UNH
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and UNH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор