Сравнение MKC с TAP
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, MKC returned 1.61%/yr vs -6.73%/yr for TAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 1.61% против -6.73% соответственно.
MKC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 1.61%
TAP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -6.73%
Сравнение доходности по годам MKC и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.02% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -14.45% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between MKC and TAP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
Over the past year, MKC and TAP have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.73B
TAP:
$7.40B
MKC:
$6.10
TAP:
-$10.76
MKC:
1.79
TAP:
0.68
MKC:
1.82
TAP:
0.74
MKC:
$7.11B
TAP:
$11.19B
MKC:
$2.70B
TAP:
$4.23B
MKC:
$1.22B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. TAP — Ранг доходности на риск
MKC
TAP
Сравнение MKC c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.75 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.58 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и TAP
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -67.73% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -27.75% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -39.73% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -39.73% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -67.73% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.29% | -54.65% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -22.79% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 13.13% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и TAP
McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 6.74% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.96% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 20.14% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 25.97% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 25.62% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 28.50% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и TAP
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TAP в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.94% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.86% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и TAP
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and TAP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (6.96%) compared to MKC (6.74%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор