PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с MRNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MDLZ returned 2.36%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

MRNA

1 день
0.54%
1 месяц
1.77%
С начала года
69.24%
6 месяцев
69.42%
1 год
87.14%
3 года*
-26.94%
5 лет*
-25.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-8.95%
MRNA
Moderna, Inc.		69.24%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-30.59%

Correlation

The correlation between MDLZ and MRNA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

MDLZ:

$2.68

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

MDLZ:

1.56

MRNA:

8.78

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$39.30B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.31B

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.67B

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

MDLZ vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.28

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.13

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.34

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

4.59

-4.89

MDLZ vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и MRNA

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-95.38%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-35.51%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-86.58%

+57.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-95.38%

+66.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-89.70%

+77.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-57.06%

+46.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

18.06%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и MRNA

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

17.56%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

48.82%

-32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

64.75%

-42.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

66.49%

-46.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

72.15%

-51.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и MRNA

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.08B
389.00M
(MDLZ) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and MRNA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (17.56%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор