Сравнение GIS с DD
GIS (General Mills, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, GIS returned -7.83%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIS и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 10.32% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between GIS and DD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
DD:
$19.92B
GIS:
$4.08
DD:
-$0.10
GIS:
1.02
DD:
2.07
GIS:
2.00
DD:
1.42
GIS:
$18.37B
DD:
$9.70B
GIS:
$4.70B
DD:
$2.68B
GIS:
$3.03B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. DD — Ранг доходности на риск
GIS
DD
Сравнение GIS c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.38 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.24 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 13.16 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и DD
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -62.03% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -17.31% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -37.84% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -40.22% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -4.90% | -51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -14.56% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 5.57% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и DD
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.87% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 23.72% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 31.19% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 30.07% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 34.33% | -12.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и DD
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и DD
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and DD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор