PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с CLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с CLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 40.68% против -0.20% соответственно.

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%

CLX

1 день
-1.51%
1 месяц
7.04%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-17.78%
3 года*
-11.57%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и CLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
CLX
The Clorox Company		-1.69%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%

Correlation

The correlation between MRVL and CLX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.15

The correlation between MRVL and CLX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$249.86B

CLX:

$11.79B

EPS

MRVL:

$2.90

CLX:

$6.17

Коэффициент P/E

MRVL:

96.58

CLX:

15.70

Коэффициент PEG

MRVL:

0.18

CLX:

0.36

Коэффициент P/S

MRVL:

27.99

CLX:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

CLX:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

CLX:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

CLX:

$1.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

The Clorox Company

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO
Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с SCHDCLX с KOCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO

Доходность на риск

MRVL vs. CLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
-0.73

+5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-0.87

+4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.89

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.57

-0.65

+12.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.42

-1.33

+27.74

MRVL vs. CLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа CLX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и CLX

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и CLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-56.34%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-31.52%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-46.11%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-46.11%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-56.34%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-50.92%

+39.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.74%

-13.43%

-33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

15.49%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и CLX

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.61%

10.45%

+30.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

23.46%

+31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.94%

28.17%

+42.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.82%

26.09%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.94%

24.51%

+27.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и CLX

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CLX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company		5.12%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.42B
1.67B
(MRVL) Общая выручка
(CLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и CLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и The Clorox Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
52.2%
43.2%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and CLX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs CLX's -56.34%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и CLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор