Сравнение STLA с DOC
STLA (Stellantis N.V.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -4.81%/yr for DOC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам STLA и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 28.32% |
Correlation
The correlation between STLA and DOC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
DOC:
$14.38B
STLA:
-€0.43
DOC:
$0.32
STLA:
0.09
DOC:
5.01
STLA:
0.27
DOC:
1.84
STLA:
€186.57B
DOC:
$2.87B
STLA:
€86.70B
DOC:
$609.74M
STLA:
€3.43B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. DOC — Ранг доходности на риск
STLA
DOC
Сравнение STLA c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.57 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.28 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и DOC
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -61.03% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -17.09% | -30.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -29.00% | -43.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -54.07% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -27.23% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -14.83% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 8.17% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и DOC
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.06% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 23.28% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 29.49% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 26.35% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 29.63% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и DOC
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и DOC
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and DOC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор