Сравнение MDLZ с MKC
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 1.49%/yr for MKC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 5.61% против 1.49% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам MDLZ и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between MDLZ and MKC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.49 |
The correlation between MDLZ and MKC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
MKC:
$6.10
MDLZ:
22.99
MKC:
7.80
MDLZ:
1.53
MKC:
1.80
MDLZ:
$39.30B
MKC:
$7.11B
MDLZ:
$11.31B
MKC:
$2.70B
MDLZ:
$4.67B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. MKC — Ранг доходности на риск
MDLZ
MKC
Сравнение MDLZ c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.86 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.75 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -1.22 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.40 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и MKC
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -52.02% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -39.50% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -47.65% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -52.02% | +22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -52.02% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -49.90% | +35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -11.01% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 19.43% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и MKC
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.70% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 23.08% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 27.96% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 24.30% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.16% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и MKC
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и MKC
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and MKC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.70%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs MKC's -52.02%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор