Сравнение BRK-B с UPS
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 13.22% против 4.31% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам BRK-B и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between BRK-B and UPS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and UPS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
UPS:
$91.89B
BRK-B:
$33.62
UPS:
$6.18
BRK-B:
14.55
UPS:
17.49
BRK-B:
2.81
UPS:
1.04
BRK-B:
1.45
UPS:
5.83
BRK-B:
$375.39B
UPS:
$88.34B
BRK-B:
$94.36B
UPS:
$16.03B
BRK-B:
$71.92B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. UPS — Ранг доходности на риск
BRK-B
UPS
Сравнение BRK-B c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.72 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.22 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и UPS
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -57.92% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -20.28% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -50.71% | +35.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -57.92% | +31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -57.92% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -42.22% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -15.33% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.93% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и UPS
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.06% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 21.69% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 29.72% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 28.46% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 27.61% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и UPS
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и UPS
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and UPS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор