Сравнение DD с BALL
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -5.69%/yr for BALL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у BALL с доходностью 8.29%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам DD и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 5.78% |
Correlation
The correlation between DD and BALL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
BALL:
$15.24B
DD:
-$0.10
BALL:
$3.45
DD:
2.07
BALL:
1.13
DD:
1.42
BALL:
2.12
DD:
$9.70B
BALL:
$13.64B
DD:
$2.68B
BALL:
$1.50B
DD:
$1.54B
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. BALL — Ранг доходности на риск
DD
BALL
Сравнение DD c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.22 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 0.38 | +12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и BALL
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -55.09% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -21.96% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -35.62% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -55.09% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -37.91% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -16.49% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 12.70% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и BALL
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Ball Corporation (BALL) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.41% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 19.80% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 26.16% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 30.42% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 28.33% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и BALL
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности BALL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и BALL
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
DD and BALL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs BALL's -55.09%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор